リスク管理／資産・負債管理（ALM）

金融機関のみならず事業法人・特殊法人においても、その事業特性に相応しいリスク管理が求められています。アビームコンサルティングは企業の事業特性に適切なリスク管理のソリューションとして、「リスク管理システムの設計・構築・導入」、「リスク計量モデルの評価」、「リスク管理体制・方針の構築」等、体制／プロセス構築や方針策定からシステム構築まで、幅広い業種で幅広いサービスを提供しています

統合リスク管理のソリューション構築

アビームコンサルティングは、各リスクファクター別のモデル構築だけでなく、それらを総合して計量するソリューションを展開しています。
また、企業の事業特性に相応しいリスク管理・リスク評価モデルを構築します。

市場リスク管理

○各種市場VaR及びテイルの計測
○金利EaR及びテイルの計測
-ロールオーバー／約定弁済
-プリペイメント
○各種デリバティブリスク計測及びモデル検証

信用リスク管理

○信用VaR及びテイルの計測
-デフォルト相関
-ロールオーバー／約定弁済

オペレーショナルリスク管理
統合リスク管理

○各リスクファクターを統合したリスク量計測
○リスクキャピタル配賦とリスク調整後収益管理
-RAROA
-RAROC等

実績例

○都銀・地銀の市場リスク管理／信用リスク管理
○保険・共済の市場リスク管理
○リース会社の統合リスク管理
○リース会社の市場リスク管理／信用リスク管理／物件リスク管理
○商社の統合リスク管理／プロジェクトリスク管理
○電力会社の事業リスク管理
○ガス会社の事業リスク管理

リスク計量を支える各種モデル・エンジンの構築

リスク計測を行う上では、その前提となる各種モデルが重要となります。アビームコンサルティングは、独自のノウハウをもとに、企業のリスク管理に相応しいモデルをご提案し、構築します。

市場リスク管理

○各種金利モデルの構築
-各種無裁定モデル
（スポットレート／フォワードレート）の構築
-LIBORモデルの構築

信用リスク管理

○各種格付モデルの構築（定量項目・定性項目反映
-企業向け信用格付モデル
-スモールビジネス向け格付モデル
-個人向け格付モデル

ファクターの構造分析・因果関係分析

○各種構造分析・因果関係分析
-決定木による構造分析
-クラスター分析による構造分析
-ベイジアンネットワークによる構造分析

企業のニーズに合わせたモデル開発環境

○PCベースのプロトタイプから大規模システムまで企業のニーズに合わせた開発

リスク評価、リスク管理体制の評価・診断

各種規制、フレームワークにおける、リスク管理態勢・プロセスの評価、診断、提言を行います。

BIS（2次）規制対応

○信用リスク管理体制・プロセス

金融検査マニュアル対応

○リスク管理態勢
○法令順守態勢

COSOERM（企業リスク管理）

○内部統制に関する診断・評価
○リスク評価に関する診断・評価

資産・負債管理（ALM）

金融機関のみならず、事業法人・特殊法人においても、その事業特性に相応しいALMが必要とされています。アビームコンサルティングは企業の事業特性に適切なALMのソリューションとして、「ALMシステムの設計・構築・導入」、「ALM管理体制・方針の構築」等、体制構築や方針策定からシステム構築まで、幅広い業種で幅広いサービスを提供しています。

事業スタイル・目的に相応しいALM構築

企業の事業スタイルに応じて、「資産を負債に適合させる」、「負債を資産に適合させる」等、そのALMスタイルは様々です。アビームコンサルティングは、事業スタイルや目的に適切な資産・負債総合管理のシステムを構築します。

ポジション把握を中心としたALMモデル

○現在のポジション把握を目的としたモデルです。
-資産と負債の金利別ポジション表の作成
-資産と負債のマチュリティギャップ表の作成
-資産と負債の各種金利感応度の計算

資産配分方針や資金調達方針の策定をサポートするALMモデル

○現在のポジション把握だけでなく、資産・負債が将来どのように推移するかを踏まえ、今後の方針を策定するためのシミュレーションシステムです。
-環境シナリオ生成モデル
-新規資産戦略設定メニュー
-新規調達戦略設定メニュー
-各種分析アウトプット

実績例

○都銀・地銀・信託・政府系金融機関のALMモデル
○保険・共済のALMモデル
○特殊法人のALMモデル
○商社のALMモデル

ALMの拡張

ALMは他のシステムとの連携により、総合的な管理に利用することが可能です。アビームコンサルティングはALMを核にし、その他のシステムとの連携、整合性をとった総合的なソリューションを提供します。

ALMシステムとリスク管理システム

○現在のポジション把握を更に発展させ、将来の環境シナリオ（確率論型シナリオ生成エンジン）をもとに、今後のバリュー、期間損益を展開することにより、リスク管理システムと近接するシステムになります。
○モンテカルロシミュレーション多期間モデルを実装することにより、ALMモデルの発展形を提供します。

ALMシステムと管理会計システム

○トランスファープライシング（TP）を活用し、営業部店の収益管理を行うとともにALM部署の収益管理を行う管理会計と連携します。

ALM体制・ALM方針の評価・診断

ALMシステム構築だけでなく、ALMを実現する上での様々な支援を行います。

ALMの体制整備サポート

○主としてALM体制が確立していない企業に対するサービスです。
○各企業に相応しいALMの概念、体制づくりを支援します。

ALMの方針策定サポート

○ALMに関するアビームコンサルティング独自のモデル・ノウハウをもとに、各企業の目的や制約条件を踏まえて、現状分析から具体的な方針の作成まで、トータルにサポートします。